课
程
程
资
讯
讯
综
合
合
17. 风险估计与评价的常用方法
风险估计与评价常用方法
调查和专家打分法
解析方法
蒙特卡洛模拟法
解析法与蒙特卡洛法的区别
解析方法要求对影响现金流的各个现金源进行概率估计，蒙特卡洛法要求在已知各个现金流概率分布情况下实现随机抽样
解析法主要用于解决一些简单的风险问题，蒙特卡洛法适用于多变动因素的分析
18.期望值法的五个重要指标
19. 期望值法的判定标准
实质
净现值期望值－收益，越大收益越大
净现值标准差－收益的离散程序，越小风险越小
单一方案判定原则
整个项目寿命期净现值期望值大于零，项目可行，否则不可行
项目净现值期望值大于或等于零时的累积概率越大，风险越小
多方案选择原则
期望值相同 ，标准差小的方案为优
标准差相同，期望值大的方案为优
标准差系数小的方案为优
20. 蒙特卡洛模拟法
分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布
通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布
反复重复以上步骤，进行多次模拟试验，即可求出开发项目各项效益指标的概率分布中其他特征值
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