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合
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第十章 金融风险与金融危机
一、单项选择题
1.迄今最大的信用风险承受者是（ ）。
A.中央银行
B.证券公司
C.商业银行
D.一般性商业企业
2.如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元，而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务，这种可能性就是商业银行承担的（ ）。
A.狭义的信用风险
B.广义的信用风险
C.操作风险
D.市场风险
3.我国某企业在出口收汇时正逢人民币升值，结果以收入的外汇兑换到的人民币的金额减少。此种情形说明该企业承受了汇率风险中的（ ）。
A.交易风险
B.折算风险
C.转移风险
D.经济风险
4.市场风险是（ ），而蒙受经济损失的可能性。
A.金融市场主体发生意外变动
B.因内部控制缺失或疏忽
C.金融市场价格发生意外变动
D.因流动性短缺
5.我国某企业在海外投资了一个全资子公司。该子公司在将所获得的利润汇回国内时，其东道国实行了严格的外汇管制，该子公司无法将所获得的利润如期汇回。此种情形说明该企业承受了（ ）。
A.转移风险
B.主权风险
C.投资风险
D.系统风险
6.（ ）是指有关主体（主要是跨国公司）在因合并财务报表而引致的不同货币的相互折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受账面经济损失的可能性。
A.交易风险
B.折算风险
C.经济风险
D.投资风险
7.（ ）是由金融机构外部因素变化所导致的操作风险。
A.操作性失误风险
B.操作性杠杆风险
C.合规风险
D.交易风险
8.商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素有（ ）。
A.经营能力
B.现金流
C.事业的连续性
D.担保品
9.（ ）是还款能力出现明显问题，依靠正常收入不能保证还本付息，本息逾期90天以上的贷款。
A.次级类贷款
B.可疑类贷款
C.损失类贷款
D.关注类贷款
10.可疑类贷款是本息逾期（ ）以上，无法足额还本付息，即使执行抵押和担保也要发生一定的损失的贷款。
A.60天
B.90天
C.180天
D.1年
11.如果一国出现了短期利率、资产价格的急剧、短暂、超周期的恶化，则说明该国出现了（ ）。
A.货币危机
B.银行危机
C.外债危机
D.系统性金融危机
12.“巴塞尔新资本协议”规定，最低资本充足率为（ ）。
A.4%
B.8%
C.10%
D.15%
13.根据（ ），可以将金融危机分为内部性金融危机和外部性金融危机两种类型。
A.金融危机爆发的领域
B.金融危机爆发的原因
C.金融危机的性质
D.金融危机的范围
14.判断是否出现银行危机的依据之一是银行系统的不良贷款占总资产的比重超过（ ）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
二、多项选择题
1.市场风险包括（ ）。
A.汇率风险
B.利率风险
C.投资风险
D.信用风险
E.流动性风险
2.国家风险包括（ ）。
A.主权风险
B.转移风险
C.法律风险
D.投资风险
E.利率风险
3.操作风险的管理包括（ ）。
A.过程管理
B.职员管理
C.机制管理
D.风险转移
E.信息系统管理
4.市场风险的评估方法有（ ）。
A.标准化法
B.概率法
C.风险价值法
D.内部测量法
E.灵敏度法
5.COSO认为全面风险管理的三个维度是（ ）。
A.企业成本管理
B.企业目标
C.风险管理的要素
D.企业规模
E.企业层级
6.“巴塞尔新资本协议”认为操作风险的计量方法主要有（ ）。
A.标准法
B.内部评级法
C.基本指标法
D.内部测量法
E.内部模型法
7.商业银行信用风险管理中，3C分析法涉及的因素主要有（ ）。
A.偿还能力
B.现金流
C.资本
D.事业的连续性
E.管理
8.“巴塞尔新资本协议”的内容体现在三大支柱上，即（ ）。
A.最低资本要求
B.监管方式与监管重点
C.市场约束
D.过程管理
E.制度设计
9.在信用风险管理中，需要构建的管理机制包括（ ）。
A.审贷分离机制
B.集中分散机制
C.授权管理机制
D.额度管理机制
E.贷后问责机制
10.导致金融危机的金融因素有（ ）。
A.金融结构失衡
B.金融机构经营管理不当
C.金融市场的过度投机
D.金融监管缺失或不到位
E.人们的信心缺失
11.判断是否出现银行危机的依据是（ ）。
A.银行系统的不良贷款占总资产的比重超过8%
B.银行系统的不良贷款占总资产的比重超过10%
C.援救失败银行的成本占国内生产总值的2%以上
D.银行出现问题而导致了大规模的银行国有化
E.出现范围广泛的银行挤兑或政府为此而采取冻结存款、银行放款、担保存款等措施
12.应对金融危机的主要举措包括（ ）。
A.构建健全、健康、有效的金融监管体系
B.构建金融安全网
C.构建金融危机预警和处理机制
D.构建金融调控体系
E.进行金融危机管理的国际协调与合作
13.金融危机成因中的内部性因素有（ ）。
A.他国危机的传染
B.国际游资的冲击
C.金融因素
D.经济因素
E.预期因素
答案：
一、单项选择题
1.
【正确答案】：C
【答案解析】：迄今商业银行仍然是最大的信用风险承受者。参见教材P247
2.
【正确答案】：A
【答案解析】：狭义的信用风险是指有关主体在享有债权时，由于债务人不能如期、足额还本付息，而蒙受经济损失的可能性。参见教材第247页。
3.
【正确答案】：A
【答案解析】：交易风险是指有关主体在因实质性经济交易而引致的不同货币的相互兑换中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受实际经济损失的可能性。参见教材第248页。
4.
【正确答案】：C
【答案解析】：市场风险是金融市场价格发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。参见教材P248
5.
【正确答案】：A
【答案解析】：转移风险：如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为民间主体，国家通过外汇管制、罚没或国有化等证券法规限制民间主体的资金转移，使之不能正常履行其商业义务，从而使该国居民蒙受经济损失。参见教材第251页。
6.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查折算风险的概念。参见教材P248
7.
【正确答案】：B
【答案解析】：操作性杠杆风险是由金融机构外部因素变化所导致的操作风险。参见教材P250
8.
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素。参见教材P254
9.
【正确答案】：A
【答案解析】：次级类贷款是还款能力出现明显问题，依靠正常收入不能保证还本付息，本息逾期90天以上的贷款。参见教材P255
10.
【正确答案】：C
【答案解析】：可疑类贷款是本息逾期180天以上，无法足额还本付息，即使执行抵押和担保也要发生一定的损失的贷款。参见教材P255
11.
【正确答案】：D
【答案解析】：狭义的金融危机也就是系统性金融危机，是全部或大部分金融指标—短期利率、资产（证券、房地产、土地）价格、商业破产数和金融机构倒闭数—的急剧、短暂和超周期的恶化。参见教材第260页。
12.
【正确答案】：B
【答案解析】：“巴塞尔新资本协议”规定，最低资本充足率为8%。参见教材P259
13.
【正确答案】：B
【答案解析】：根据金融危机爆发的原因，可以将金融危机分为内部性金融危机和外部性金融危机两种类型。参见教材P261
14.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查判断是否出现银行危机的依据。参见教材P260
二、多项选择题
1.
【正确答案】：ABC
【答案解析】：市场风险包括汇率风险、利率风险和投资风险等三种类型。参见教材P248
2.
【正确答案】：AB
【答案解析】：本题考查国家风险。参见教材P251
3.
【正确答案】：BDE
【答案解析】：操作风险的管理包括职员管理、风险转移、信息系统管理、制度管理、流程管理。参见教材P256—257
4.
【正确答案】：BCE
【答案解析】：市场风险的评估方法有：风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法（VaR法）、极限测试法和情景分析。参见教材P253
5.
【正确答案】：BCE
【答案解析】：参见教材P253
6.
【正确答案】：ACD
【答案解析】：操作风险的计量方法主要有：标准法、基本指标法、内部测量法和损失分布法。参见教材P253
7.
【正确答案】：BDE
【答案解析】：商业银行信用风险管理中，3C分析法涉及的因素主要有：现金流、事业的连续性、管理。参见教材P254
8.
【正确答案】：ABC
【答案解析】：“巴塞尔新资本协议”的三大支柱是：最低资本要求、监管方式与监管重点、市场约束。参见教材P259
9.
【正确答案】：ACD
【答案解析】：信用风险的管理机制主要有：审贷分离机制、授权管理机制、额度管理机制。参见教材第254页。
10.
【正确答案】：ABCD
【答案解析】：本题考查导致金融危机的金融因素。参见教材P261
11.
【正确答案】：BCDE
【答案解析】：本题考查判断是否出现银行危机的依据。参见教材P260
12.
【正确答案】：ABCE
【答案解析】：金融危机的管理包括：金融监管体系的构建、金融安全网的构建、金融危机预警和处置机制的构建、金融危机管理的国际协调与合作。参见教材第264页。
13.
【正确答案】：CDE
【答案解析】：本题考查金融危机成因。参见教材P261—263
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