2015年经济师考试中级保险学习笔记-保险的数理基础
发布时间：2011/7/28 19:03:11 来源：城市学习网 编辑：admin
第一节 保险费率的构成与厘定原则
一、 保险费率的构成
二、 保险费率的可信度
三、 保险费率厘定原则
1. 稳定性；
2. 适应性；
3. 损失控制性；
4. 利润与或有波动系数
5. 简明、易懂、易运用
第二节 大数法则及其对保险的意义
一、 大数法则
二、 大数法则与保险经营稳定性
第三节 保险费率厘定
一、基本费率的制定方法
费率由纯费率和附加费率组成。计算基本费率，一般应把握以下四个要素：纯保险费即只弥补损失的费用；处理该风险单位而支出的费用；弥补保险人应分摊在这些风险标的上的变动成本；增加一个附加的系数，包括应付特殊的赔款需要和利润需要。
二、影响保险费率的几个主要计算基础
（一） 经验期间的选择；
（二） 再保险；
（三） 责任范围的差异；
（四） 增加责任限额的处理
费率厘定部门（我国目前是中国保监会）提供的费率，一般是基本责任限额的费率。当提高责任限额时，就有必要以这些适用于基本限额的费率为基础，加上一个限额增加的调整系数，这些增加限额系数随着时间的变化而变化。
三、费率变化的调整
调整费率的最简单方法是平行四边形法。利用这种方法，先是假定风险标的是平均分布在经验区间，然后利用平行四边形的简单几何关系，就可以将日历年已赚保费调整到当前费率水平。
四、极终值的预测
所谓极终值是指当某一损失事故发生后，第一年预计是1000元，第二年是2000元，……，直至所有的赔款都已支付完毕的那一年的实际赔款数值。通过逐年外推，求出最后一个支出数值同当前已知数值相比，获得一个系数。然后再在这些比值系数中寻找一个最具有统计代表性的值进行测算。损失预测的精确程度将决定所厘定的费率是否具有支付赔款的足量性和适应竞争的合理性。
（一）损失展延法
损失展延法假定，索赔的产生是自没有报告到已报告和没有支付到已支付的模式运行，前后充分一致，进而使用过去的资料来测算未来的损失发展情况。索赔数目或损失额是按事故年度（也可以是报告年度或其他时间基础）和事故年岁顺序排列的。这样，已知值便组成一个三角形矩阵。
（二）波恩胡特一弗格森法
基于损失展延法建立了波恩胡特一弗格森法。其核心内容是利用已经求得的极终值系数建立损失已报告和未报告百分比，从而大大简化了损失估算的麻烦。
